Sisteminė rizika

ekonominis-žodynas

Sisteminė rizika – tai užsikrėtimo rizika, kuri atsiranda finansų krizės metu dėl jos koncentracijos tam tikrame ūkio sektoriuje ir gali tiesiogiai paveikti kitus į jį įtrauktus gamybos sektorius.

Bankų sektorius turi didžiausią sisteminę riziką, nes jis gali turėti labai neigiamą poveikį visos ekonomikos raidai.

Didesnės sisteminės rizikos kontrolės tendencija

Po 2007–2011 m. finansų krizės viso pasaulio institucijos dar labiau susirūpino bankų sektoriaus rizikos kontrolės sistemų kūrimu. Tai, nes užkrėtimo rizika gali turėti pražūtingų pasekmių ekonomikai.

Dėl šios priežasties buvo patobulintos Bazelio susitarimuose numatytos kontrolės sistemos ir mechanizmai, nes per juos nustatomos gairės, užkertančios kelią įvykiams, galintiems kelti pavojų finansų sektoriui.

Savo ruožtu bankai investavo į technologijas, mokymus ir samdo kvalifikuotus darbuotojus, kad sukurtų reitingų ir balų modelius, kurie pagerintų jų nuspėjamus įvertinimus, daugelis jų pagrįsti Var modeliais (vertė esant rizikai), testu nepalankiausiomis sąlygomis, modeliais IMA ir EMA arba prieaugio rizikos koeficientu. , Portfelio beta versijos ir jų sklaidos. Šių modelių paskirtis yra ta pati – krizės metu kontroliuoti rizikos situacijas, kurios leidžia numatyti didžiausią tikėtiną nuostolį, kad būtų patenkintas atidėjimas.

Be to, bankai turi paskatų kurti ir patvirtinti viduje sukurtus kiekybinius modelius, kartu su reitingų agentūrų reitingais ir tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, centrinių bankų, atstovų nuomonėmis. Pastarieji į šio reikalo tyrimus investuoja dideles pinigų sumas. Savo ruožtu yra daug konsultacinių kompanijų, kurios specializuojasi konsultuojant rizikos klausimais, ne tik tos, kurios vadinamos Didžiuoju ketvertu (PwC, EY, Deloitte ir KPMG), bet ir daugelis kitų, kurios turi puikių profesionalų.

Žymos:  nuomonę kitas pateikti 

Įdomios Straipsniai

add